沙陀，原名處月，為西突厥別部。處月分布在金娑山（今新疆維吾爾自治區博格多山，一說為尼赤金山）南、蒲類海（今新疆東北部巴裏坤湖）東，名為“沙陀”的大沙漠一帶，因此號稱沙陀突厥，簡稱沙陀，亦作“沙陋”。唐代文獻將沙陀原來的名稱處月，譯寫成“朱邪”，作為沙陀統治者的姓氏。
唐太宗貞觀七年（633），處月部首領曾隨西突厥貴族阿史那彌射，到長安朝見唐太宗。後來，處月隸屬於西突厥乙毗咄陸可汗。貞觀十六年，乙毗咄陸可汗攻唐朝的伊州（今新疆哈密），又遣處月、處密（亦作“蜜”）二部圍天山軍（今新疆托克遜東北）。唐安西都護郭孝恪擊退西突厥軍，並攻克處月俟斤（官號）所居住的城。貞觀二十二年四月，西突厥葉護阿史那賀魯降唐，處月朱邪闕俟斤阿厥也內屬於唐。唐玄宗龍朔二年（662），處月首領沙陀金山跟隨左武衛將軍薛仁貴擊敗鐵勒於天山。沙陀金山因功被授予墨離軍討擊使之職。武則天長安二年（702），沙陀金山升任金滿州都督，封張掖郡公。他死後，其子朱邪輔國嗣位。唐玄宗先天元年（712）處月部因避吐蕃，遷居北庭（今新疆吉木薩爾縣北破城子）。朱邪輔國率其部屬至長安朝見唐玄宗李隆基。唐憲宗元和四年（809），範希朝調任河東節度使。唐朝命沙陀跟隨範希朝遷往河東。範希朝挑選該部驍勇的騎士一千二百名，組成“沙陀軍”，並置陰山府，以酋長朱邪執宜為兵馬使，賜姓李。其子李克用助唐鎮壓黃巢起義有功，封為晉王。公元907年，唐昭宣帝被迫禪位於朱全忠，唐亡。朱全忠建立梁朝（史稱後梁）。這年，割據四川的王建勸李克用建立割據政權，李克用謝絕王建的建議。次年，李克用病死。同光元年（923），李克用之子李存勗滅後梁，建立後唐王朝，李存勗即後唐莊宗。