7.1.1 中國對外貿易可持續發展的影響因素及機製
1.外貿規模
中國對外貿易的可持續發展離不開外貿的快速發展。外貿的快速發展能夠帶來顯著的經濟效益和社會效益，促進地區經濟發展。同時，隨著外貿規模的擴大，出口所消耗的能源和資源也會相應增加，可能會不利於地區生態環境的改善，影響其生態效益。外貿規模的大小會顯著影響對外貿易的可持續發展。本部分采用出口額來衡量中國對外貿易規模。
表7-1給出的是1993—2011年間中國出口額與對外貿易可持續發展指數。從表中可以看出，1993—2011年間中國出口大幅攀升，2011年出口額是1993年出口額的20倍多，年均增長17%。2009年受全球經濟危機影響，出口有所下滑，之後又開始回升。1993—2011年間中國對外貿易可持續發展指數整體呈現上升趨勢，個別年份有所波動。從二者變動趨勢來看，1993—2011年間中國出口額和可持續發展指數呈現較強的正相關關係。
表7-1 1993—2011年中國出口額與對外貿易可持續發展指數
圖7-1所示為1993—2011年間中國對外貿易可持續發展指數和出口額的散點圖。從圖中可以明顯看出，多數年份外貿可持續發展指數和出口額之間存在顯著的正相關關係。出口規模越大，其相應的對外貿易可持續發展指數也就越大。
圖7-1 1993—2011年中國對外貿易可持續發展指數和出口額散點圖
2.出口商品結構
除了出口規模外，對外貿易的商品結構也是影響對外貿易可持續發展的主要因素之一。出口商品結構主要通過兩個途徑影響中國對外貿易的可持續發展。首先，出口商品結構反映了一國外貿發展水平，出口商品結構的優化會不斷促進一國外貿的發展，有利於對外貿易的可持續發展。其次，出口商品結構的變化會影響對外貿易的生態效益。工業製成品出口越多，所消耗的國內能源和資源以及產生的排放也就越多，越不利於國內生態環境保護，增加對環境的危害，從而不利於對外貿易的可持續發展。
出口商品結構是指一定時期內一國出口貿易中各類商品的構成，通常以份額表示。工業製成品出口額在出口商品總額中所占比重是衡量一國工業化程度和出口商品結構優化程度的重要指標。如圖7-2所示為中國出口商品結構構成情況。從圖中可以看出，1993—2011年間中國出口商品中工業製成品出口額所占比重不斷上升，而初級產品出口額所占比重則不斷下降。2008年受全球金融危機影響，工業製成品出口額所占比重略有下降。1993年，中國工業製成品出口額為750.78億美元，初級產品出口額為166.62億美元，工業製成品出口額是初級產品出口額的4.5倍，占出口總額比重分別為81.84%和18.16%。2011年，中國工業製成品出口總額為17978.36億美元，初級產品出口總額為1005.45億美元，工業製成品出口額是初級產品出口額的17倍多，占出口總額比重分別為94.7%和5.3%。
除了以工業製成品出口額所占比重來表示出口商品結構外，還可以用工業製成品出口額與初級產品出口額之比來表示。我們即采用此方法來表示中國出口商品結構。圖7-3所示為以工業製成品出口額與初級產品出口額之比來表示的中國出口商品結構變化趨勢。從圖中可以看出，受全球經濟危機影響，2008年中國工業製成品與初級產品出口額之比較2007年略有下降，其他年份該比例均呈現穩步上升趨勢。由此可以看出，1993—2011年間工業製成品出口額占出口總額比重不斷增加，初級產品出口額所占比重不斷減少，中國出口商品結構得到顯著優化。
圖7-2 中國出口商品結構構成
圖7-3 中國出口商品結構變化趨勢
7.1.2 模型設定和實證分析
為了更好地說明影響中國對外貿易可持續發展指數因素間的複雜關係和動態變化規律，本部分引入非結構化的多方程模型，將出口額和出口結構引入係統中，建立向量自回歸模型（VAR），並利用脈衝響應分析和方差分解來討論各變量衝擊對中國對外貿易可持續發展指數的動態影響，探討中國對外貿易可持續發展的長期規律。
1.模型設定
VAR模型是把係統中每一個內生變量作為係統中所有內生變量的滯後值的函數，能較好地對具有相關性的時間序列係統進行預測，並可考察擾動項對變量係統的動態影響，其表達式如下：
yt=A1yt-1+…+Apyt-p+Bxt+εt
t=1，2，…，T；εt～i.i.d（0，Ω）
其中，yt是由3個內生變量組成的向量，此處yt即對外貿易可持續發展指數It，It=（EXt，EXSt，It），其中It是對外貿易可持續發展指數，EXt是出口額，EXSt是出口商品結構。xt是d維外生變量向量，p是滯後階數，T是樣本個數。A1，A2，…，Ap和B是待估計係數矩陣，εt是隨機擾動向量，為零均值獨立同分布的白噪聲向量。
本章選取I、EX、EXS 3個變量分別代表了對外貿易可持續發展指數、出口額和出口商品結構。為了避免數據的劇烈波動並消除時間序列中存在的異方差現象，對出口額EXt和出口商品結構EXSt分別取自然對數，記為lnEXt，lnEXSt。
2.實證分析
（1）趨勢分析
圖7-4為3個變量的水平序列圖。從變化趨勢看，水平序列都為非平穩序列，它們具有共同的發展趨勢。因此對水平序列進行單位根檢驗時應包括趨勢項和截距項。圖7-5為3個變量的一階差分序列圖，可以看出差分後的序列較為平穩，且具有相似的變化周期，表明變量之間可能存在協整關係。
圖7-4 水平序列圖
圖7-5 一階差分序列圖
（2）平穩性檢驗
現代計量經濟學要求計量模型建立在變量平穩的基礎上，而現實中許多經濟變量通常不是平穩的，使用傳統的計量經濟學方法易產生“偽回歸”問題。因此，首先要對變量進行平穩性檢驗，確定其平穩性及單整階數。單整是指若一個序列經過d次差分成為了平穩序列，則稱該序列為d階單整，記為I（d）。時間序列yt存在如下形式：
yt=ρyt-1+α+ut
其中α是常數，ut為服從標準正態分布的非自相關隨機誤差項。若-1